カラーウインドウパネルの左に表示されている警告はCMYKで再現できない色が選ばれていることを示しています。

　と、いうのも仮にドキュメントのカラーモードがCMYKになっていたとしても編集している画面はRGBの光の三原色で表示されています。

　さらにCMYKカラーモードになっていてもカラーウィンドウパネルではRGB色域内の色を選択することは可能になってしまうので、そのような場合は警告が表示されるという理由があります。